RISICOMANAGEMENT

Het Risk Dashboard ondersteunt het asset and liability management met uitgebreide analyses en simulaties. Zowel het rente-als het liquiditeitsrisico kan middels (een combinatie van) scenario's worden geanalyseerd. Voor banken met hypotheekportefeuilles kunnen prepaymentscenario's integraal met andere scenario's worden doorgerekend. De resultaten worden zowel in cijfers als grafieken gepresenteerd, waarbij down-drill mogelijkheden tot op dag- en transactieniveau aanwezig zijn.

Afb.1 Scenario: Senario Down (19-5-2011) vs Scenario UP (19-5-2011) - PV A&L time buckets

VaR analyses worden uiterst efficient uitgevoerd en gepresenteerd


Afb.2 Var: Gap consecutive (19-5-2011)

Loss functions (lange termijn) worden flexibel berekend (user defined parameters en definitions) en maken onderdeel uit van het Risk DashBoard.

Ten behoeve van Alco vergaderingen zijn rapporten aanwezig die een compleet inzicht in de risico’s geven bijv. per toekomstige tijdsperiode, de duration van activa en passiva en de gap.

Meer operationeel geeft de module Exposure Manager de controle over het tegenpartijrisico en settlementrisico per tegenpartij: exposures voor een breed scala van instrumenten worden berekend (volgens selecteerbare exposure definities) en bewaakt onder counterparty- en settlementlimieten. Exposures kunnen ook worden beheerd tegen ontvangen of geleverd collateral; collateral aanvragen worden gegenereerd en bewaakt; een aparte collateral administratie zorgt voor real-time inzicht in exposures per tegenpartij.